本书通过外汇交易系统的设计和开发实践，将IT技术与行业典型应用结合起来，以巩固学生的外汇交易知识，凸显财经类院校IT专业学生培养的行业特色。
全书共分为6章。第1章和第2章介绍外汇和外汇交易的基础知识、外汇交易系统的分类和功能需求。第3章为一个外汇交易系统的案例分析，体现了一个实际应用系统的分析和设计过程。第4章介绍通用的开发平台、数据库和互联网应用的基础知识，涉及以HTML网页、CSS样式和JavaScript脚本为基础的前端交互，和以ASP.NET动态网页、Web应用技术架构、SQL Server数据库和Visual Studio(C#)开发平台为主的后端业务和数据处理技术。第5章和第6章详细介绍外汇买卖交易和外汇撮合交易模拟系统的设计与开发方法，以锻炼学生的实践能力。
本书是财经类院校信息管理专业相关课程的实践教科书，也可以作为信息系统管理、软件应用开发和综合实践类课程的教学参考书。本书提供外汇交易系统案例和模拟系统开发的应用程序和实验数据，供学生学习和参考，学生还可以通过改进设计，使程序的功能更加完善。
目 录
第1章 外汇交易基础 1
1.1 外汇与汇率 1
1.1.1 外汇 1
1.1.2 汇率 3
1.2 外汇交易业务 8
1.2.1 外汇即期交易(FX Spot) 8
1.2.2 外汇远期交易(FX Forward) 9
1.2.3 外汇掉期交易(FX Swap) 10
1.2.4 货币掉期交易(CSS/CRS) 12
1.2.5 外汇期货交易(FX Futures) 13
1.2.6 外汇期权交易(FX Option) 14
1.3 外汇市场 16目 录
第1章 外汇交易基础 1
1.1 外汇与汇率 1
1.1.1 外汇 1
1.1.2 汇率 3
1.2 外汇交易业务 8
1.2.1 外汇即期交易(FX Spot) 8
1.2.2 外汇远期交易(FX Forward) 9
1.2.3 外汇掉期交易(FX Swap) 10
1.2.4 货币掉期交易(CSS/CRS) 12
1.2.5 外汇期货交易(FX Futures) 13
1.2.6 外汇期权交易(FX Option) 14
1.3 外汇市场 16
1.3.1 外汇市场的概念 16
1.3.2 外汇市场的特征 17
1.3.3 外汇市场的参与者 18
1.3.4 外汇市场的层次 19
1.3.5 主要的国际外汇市场 20
1.4 中国的外汇市场 23
1.4.1 中国外汇市场的发展 23
1.4.2 中国外汇市场的构成 23
1.4.3 中国外汇交易中心 24
1.5 思考和练习 28
第2章 外汇交易实务 29
2.1 外汇交易概述 29
2.1.1 外汇交易的含义 29
2.1.2 外汇交易的特点 30
2.1.3 外汇交易的规则 31
2.1.4 外汇交易工具 32
2.2 我国银行间的外汇交易业务 33
2.2.1 银行间的外汇交易机制 34
2.2.2 银行间的外汇交易程序 36
2.3 我国个人外汇交易业务 37
2.3.1 个人外汇交易概述 37
2.3.2 我国个人外汇交易程序 39
2.4 外汇交易系统需求分析 41
2.4.1 交易业务需求分析 42
2.4.2 核心交易业务 43
2.4.3 系统设计原则 44
2.4.4 性能需求分析 45
2.4.5 辅助交易需求 45
2.5 外汇交易平台 46
2.5.1 世界主要外汇交易平台 46
2.5.2 中国外汇交易平台及其特点 48
2.6 思考和练习 50
第3章 外汇交易中心系统设计
案例分析 51
3.1 外汇交易中心系统的架构 51
3.1.1 交易方式 51
3.1.2 系统网络架构和参与交易的
主体 51
3.1.3 系统操作的基本流程 53
3.2 外汇业务功能需求分析 53
3.2.1 交易员客户端的功能 53
3.2.2 场务管理 54
3.2.3 信息统计 54
3.2.4 系统性能需求分析 55
3.3 外汇交易数据设计 56
3.3.1 基础数据表 56
3.3.2 交易运行数据表 56
3.3.3 历史数据表 57
3.3.4 运行控制数据表 57
3.3.5 网络监控数据表 57
3.3.6 数据视图 57
3.3.7 其他数据表 57
3.4 外汇交易数据维护和查看
工具Fex_DBViewer 58
3.4.1 使用Fex_DBViewer查看交易
系统的数据 58
3.4.2 Fex_DBViewer数据工具的
安装与配置 60
3.5 数据表字段详细设计 62
3.5.1 基础数据 62
3.5.2 交易运行数据 69
3.5.3 历史数据 75
3.5.4 运行控制数据 82
3.5.5 网络监控数据 87
3.5.6 其他数据表 87
3.6 外汇交易功能设计 95
3.6.1 交易流程 95
3.6.2 系统登录 95
3.6.3 交易系统主界面 96
3.6.4 外汇交易 104
3.6.5 行情统计 110
3.6.6 报表打印 112
3.6.7 用户管理 114
3.6.8 常见问题解答 116
3.7 场务管理功能设计 117
3.7.1 系统登录 117
3.7.2 场务管理系统主界面 117
3.7.3 功能菜单 118
3.7.4 设置文件管理 120
3.7.5 交易控制 120
3.7.6 业务监控 125
3.7.7 数据维护 136
3.7.8 系统业务运行配置 144
3.7.9 统计查询 147
3.7.10 上报报表 152
3.8 外汇交易中心系统安装和配置 153
3.8.1 系统安装 154
3.8.2 URL和默认登录 154
3.8.3 日常维护 155
3.9 本章总结 156
3.10 思考和练习 157
第4章 Web应用和数据库开发技术
简介 159
4.1 HTML CSS JavaScript网页技术
基础 159
4.1.1 HTML简介 159
4.1.2 HTML基本语法 160
4.1.3 标题、水平线、换行
和段落 160
4.1.4 超链接与图片 161
4.1.5 表格 162
4.1.6 表单与控件 163
4.1.7 框架 166
4.1.8 HTML与ASP.NET的
关系 167
4.1.9 CSS样式表 167
4.1.10 HTML元素的CSS盒
模型 169
4.1.11 JavaScript简介 170
4.1.12 在网页中使用JavaScript 170
4.1.13 浏览器对象模型 172
4.1.14 使用JavaScript校验数据 174
4.2 Visual Studio开发平台 176
4.2.1 安装Visual Studio 2010 176
4.2.2 工作台主窗口 177
4.2.3 文档窗口 178
4.2.4 工具箱 179
4.2.5 解决方案和服务器资源
管理器 179
4.2.6 属性窗口 180
4.2.7 创建ASP.NET网站 181
4.2.8 ASP.NET Web窗体模型 181
4.3 ASP.NET页面模型的事件驱动
处理 183
4.4 Web窗体的基本控件 183
4.4.1 控件的基本属性 183
4.4.2 标签控件(Label) 184
4.4.3 超链接控件(HyperLink) 185
4.4.4 图像控件(Image) 186
4.4.5 文本框控件(TextBox) 186
4.4.6 按钮控件(Button、LinkButton、
ImageButton) 189
4.4.7 DropDownList列表控件 190
4.4.8 文件上传控件(FileUpload) 191
4.5 SQL Server数据库 192
4.5.1 结构化查询语言SQL 193
4.5.2 数据表和视图 193
4.5.3 安装SQL Server 2008 194
4.5.4 SQL Server的Management
Studio管理器 196
4.5.5 创建数据库 197
4.5.6 创建表 198
4.5.7 数据库附件、分离和安全性
设置 199
4.6 ADO.NET对象和数据库操作 202
4.6.1 使用Connection连接对象 203
4.6.2 用DataAdapter适配器对象
读取数据 204
4.6.3 Command执行对象 205
4.6.4 使用DataSet数据集对象 207
4.6.5 DataReader数据访问对象 209
4.6.6 参数化查询 211
4.7 ASP.NET Web窗体的数据控件 212
4.7.1 重复列表控件(Repeater) 212
4.7.2 数据列表控件(DataList) 214
4.7.3 数据列表控件(GridView) 216
4.8 ASP.NET内置对象与配置文件 219
4.8.1 Request传递请求对象 219
4.8.2 Response请求响应对象 221
4.8.3 Application状态对象 223
4.8.4 Session状态对象 224
4.8.5 Web.config配置文件 226
4.9 本章总结 230
4.10 思考和练习 231
4.10.1 HTML CSS JavaScript网页
技术基础 231
4.10.2 ASP.NET动态网页基础 231
第5章 外汇交易模拟系统开发实践 233
5.1 模拟系统开发概述 233
5.1.1 模拟系统开发实践目标 233
5.1.2 原理与流程 233
5.1.3 模拟系统的架构和开发
技术 234
5.2 模拟系统的功能设计 235
5.2.1 交易客户的用例分析 235
5.2.2 交易客户功能的设计 236
5.2.3 信息管理用例分析 236
5.2.4 信息管理功能设计 237
5.3 模拟系统的数据设计 237
5.3.1 数据和关系 237
5.3.2 数据表格详细定义 238
5.3.3 数据操作公用类DBTool 241
5.4 系统登录和认证 247
5.4.1 统一登录界面设计 248
5.4.2 客户验证程序 250
5.4.3 登录功能运行说明 252
5.5 客户交易功能的开发 253
5.5.1 客户端功能的动态页面
和程序文件 253
5.5.2 配置文件web.config 253
5.5.3 客户外汇交易工作台
和程序 254
5.5.4 外汇买卖交易和提交 261
5.5.5 货币对汇率、客户账户
和交易记录信息查看 264
5.6 后台管理功能的开发 271
5.6.1 后台信息管理ASP.NET
动态页面和程序文件 271
5.6.2 信息管理工作台 272
5.6.3 用户管理 273
5.6.4 货币对及汇率 281
5.6.5 账户管理 282
5.6.6 清算和初始化 283
5.6.7 货币字典 285
5.6.8 外汇交易记录 286
5.6.9 外汇交易统计 287
5.6.10 管理员和应用配置 291
5.7 本章总结 292
5.8 思考和练习 293
5.8.1 复习思考 293
5.8.2 实践练习 293
第6章 外汇撮合交易模拟系统开发
实践 295
6.1 外汇撮合交易模拟系统开发概述 295
6.1.1 外汇撮合模拟系统开发实践的
目标 295
6.1.2 外汇撮合交易的原理
与流程 295
6.2 外汇撮合交易模拟系统功能的
设计 297
6.2.1 客户交易功能的设计 297
6.2.2 后台信息管理功能的设计 298
6.3 模拟系统的数据设计 299
6.3.1 数据表和关系 299
6.3.2 数据表的详细定义 300
6.3.3 数据库配置 303
6.3.4 数据操作公用类DBTool 305
6.3.5 系统登录和认证 310
6.4 客户交易功能的开发 311
6.4.1 客户端功能动态页面和程序
文件 311
6.4.2 客户撮合交易工作台 312
6.4.3 买入和卖出交易委托提交 323
6.4.4 货币牌价、交易委托、成交
记录和客户账户信息 324
6.5 后台管理功能的开发 326
6.5.1 后台信息管理动态页面
和程序文件 327
6.5.2 动撮合原理和程序 327
6.5.3 交易货币及汇率 335
6.5.4 客户账户及头寸 336
6.5.5 账户清算、平仓和初始化 340
6.5.6 交易委托 344
6.5.7 撮合记录 345
6.5.8 交易统计 347
6.6 本章总结 349
6.7 思考和练习 349
6.7.1 复习思考 349
6.7.2 实践练习 350
附录 各章思考和练习参考答案 351
参考文献 403
第2章 外汇交易实务
2.1 外汇交易概述
2.1.1 外汇交易的含义
外汇交易是指外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要，按特定的汇率和特定交割日而进行的不同货币之间的兑换行为。外汇的动态概念揭示了外汇交易的含义，即以本国货币兑换成外国货币，或以外国货币兑换成本国货币，或是外国货币之间的相互兑换。外汇交易的要素包括：交易日、交易对手、货币、汇率、数额、交割日、交易/清算模式等。外汇交易所产生的货币收付，一般并不发生实际的资产运送，而是由银行通过账户互相转账结算的。因此，外汇买卖、外汇交易、买卖外汇讲的都是同一个概念，而这个概念的前提是指可兑换货币间的买卖，而非所有的货币。外汇交易既包括零售市场的交易，又包括批发市场的交易。
国家之间经济交易的出现和发展是外汇交易产生的最主要原因。由于国与国之间的货币不能相互流通，在进行国际经济活动的对外债权债务清偿和结算以及国际投资时，人们就需要将外国货币兑换成本国货币，或将本国货币兑换成外国货币。在现实经济运行中，产生外汇交易的更深层次的原因在于货币替代和资产替代两种持有货币的动机。总结起来，外汇交易产生的具体原因包括：①为贸易结算而进行的外汇交易；②为对外投资而进行的外汇交易；③为外汇保值而进行的外汇交易；④外汇筹资、借贷和还贷带来的外汇交易；⑤为金融投机需要而进行的外汇交易；⑥因外币存款的需要而进行的外汇交易。
由于全球金融中心的地理位置不同，亚洲市场、欧洲市场和美洲市场因时差的关系，形成了一个全天24小时循环作业的全球外汇市场，见表2.1，外汇交易每天从惠灵顿开始，并且随着地球的转动，全球每个金融中心的营业将依次开始。首先是东京，然后是伦敦和纽约。外汇市场相对于其他金融市场，对随时发生的经济、社会和政治事件更加敏感，更容易产生波动。
表2.1 外汇市场交易时间表
地 区 城 市 开市时间(北京时间) 收市时间(北京时间
大洋洲 新西兰惠灵顿 4:00 13:00
悉尼 7:00 15:00
亚洲 东京 8:00 16:00第2章 外汇交易实务
2.1 外汇交易概述
2.1.1 外汇交易的含义
外汇交易是指外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要，按特定的汇率和特定交割日而进行的不同货币之间的兑换行为。外汇的动态概念揭示了外汇交易的含义，即以本国货币兑换成外国货币，或以外国货币兑换成本国货币，或是外国货币之间的相互兑换。外汇交易的要素包括：交易日、交易对手、货币、汇率、数额、交割日、交易/清算模式等。外汇交易所产生的货币收付，一般并不发生实际的资产运送，而是由银行通过账户互相转账结算的。因此，外汇买卖、外汇交易、买卖外汇讲的都是同一个概念，而这个概念的前提是指可兑换货币间的买卖，而非所有的货币。外汇交易既包括零售市场的交易，又包括批发市场的交易。
国家之间经济交易的出现和发展是外汇交易产生的最主要原因。由于国与国之间的货币不能相互流通，在进行国际经济活动的对外债权债务清偿和结算以及国际投资时，人们就需要将外国货币兑换成本国货币，或将本国货币兑换成外国货币。在现实经济运行中，产生外汇交易的更深层次的原因在于货币替代和资产替代两种持有货币的动机。总结起来，外汇交易产生的具体原因包括：①为贸易结算而进行的外汇交易；②为对外投资而进行的外汇交易；③为外汇保值而进行的外汇交易；④外汇筹资、借贷和还贷带来的外汇交易；⑤为金融投机需要而进行的外汇交易；⑥因外币存款的需要而进行的外汇交易。
由于全球金融中心的地理位置不同，亚洲市场、欧洲市场和美洲市场因时差的关系，形成了一个全天24小时循环作业的全球外汇市场，见表2.1，外汇交易每天从惠灵顿开始，并且随着地球的转动，全球每个金融中心的营业将依次开始。首先是东京，然后是伦敦和纽约。外汇市场相对于其他金融市场，对随时发生的经济、社会和政治事件更加敏感，更容易产生波动。
表2.1 外汇市场交易时间表
地 区 城 市 开市时间(北京时间) 收市时间(北京时间
大洋洲 新西兰惠灵顿 4:00 13:00
悉尼 7:00 15:00
亚洲 东京 8:00 16:00
香港 9:00 17:00
新加坡 9:00 17:00
巴林 14:00 22:00
续表
地 区 城 市 开市时间(北京时间) 收市时间(北京时间
欧洲 法兰克福 16:00 0:00
苏黎世 16:00 0:00
巴黎 17:00 1:00
伦敦 18:00 2:00
北美洲 纽约 20:00 4:00
洛杉矶 21:00 5:00
外汇交易市场主要是场外交易(OTC)或"银行内部"交易市场，因为外汇交易是交易双方通过现代通信网络来完成的，外汇交易不像股票和期货交易那样集中在某一个交易所进行。
2.1.2 外汇交易的特点
外汇市场与其他金融市场不同，没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。对于投资者而言，外汇交易主要包括以下几个特点。
1. 交易时间灵活
外汇交易市场一般没有具体的交易地点，而是通过银行、经纪行、企业和个人之间的通信网络展开外汇交易。由于没有固定的中心交易所，所以外汇市场能够24小时循环运作。投资者可以根据情况灵活安排交易时间，应对市场的变化。
2. 保障金交易方式，以小博大
保障金交易，也称按金交易、虚盘交易，用保障金的形式来交易外汇，成本小、灵活度高。投资者只要在银行设立保障金交易账户并存入一定的保障金后，即可进行杠杆交易，自主选择放大交易金额倍数，从而扩大流动购买力和抗风险能力，并有效地产生更多利润。中国外汇交易属于实盘交易，保障金交易方式尚未开放。
3. 交易方式灵活，风险容易控制
国际外汇市场交易无时空限制，可通过现代通信网络进行交易。此外，由于外汇投资的信息全球公开，透明，投资者可以在及时时间掌握到各种外汇信息，方便投资者进行投资理财；并且与金融市场中的其他投资产品相比，所得收益交纳税费较低，外汇交易的利润回报率较高。国际外汇市场的交易属于双向买卖方式，即交易者可以在低位买升，也可以在高位买跌，即所说的卖空买空。另外，投资者可以根据自身所能承受的亏损幅度设置止损位和按预期获利目标设置限价位，进行风险管理，确保自己的投资和收益安全。
4. 市场空间巨大，资金流动性最强
外汇所投资的目标不是一个上市公司，而是一个国家。一个国家的货币汇率不可能降为零，所以不会出现有价无市或有市无价的风险。目前，国际外汇市场交易规模较大、流通迅速，每天外汇成交量可达4万多亿美元，基本上不受市场参与者操纵，交易规则相对公平。
2.1.3 外汇交易的规则
国际外汇市场是一个无形市场为主的市场，每天成交量巨大。在银行间外汇交易中存在着一些约定俗成的习惯和做法，被外汇交易员们认定为规则，在外汇交易中经常使用。国际外汇市场的主要交易规则有以下几点。
1. 使用统一的标价方法
为使交易能迅速顺利地进行，交易各方都使用统一的标价方法，即除了英镑、澳大利亚元和新西兰元等采用间接标价法以外，其他交易货币一律采用直接标价法，并同时报出买价和卖价。
2. 采取以美元为中心的报价方法
由于美元的特殊地位，除非特别说明之外，在外汇市场上报出的货币汇率都是针对美元的。在银行间外汇交易中，使用统一报价，有利于简化信息处理的工作量，也便于计算交易损益。
3. 使用小数报价
通常，银行在报出汇价时采用双向报价，即对每一种货币应同时报出买入价与卖出价。外汇交易员在报汇价时，一般省略大数(Big Figure)汇价，只报出小数(Small Figure)汇价。例如，USD/CHF = 1.5430/50，其中1.54为大数汇价，30/50为小数汇价。交易员未报大数汇价的原因是，交易员进行询价、报价以及成交的过程，可能只是几秒钟的时间，汇价的变动一般不可能影响大数汇价的变动。在报价中，对即期外汇只报出两位数，即小数汇价；需要注意的是，对远期外汇交易要同时报出即期汇价和远期点数；对掉期交易则只报掉期率，不报即期汇价。
4. 交易单位为100万美元
外汇交易通常以100万美元作为单位进行买卖，交易中的"One Dollar"表示100万美元，它主要适用于银行之间大批量的外汇买卖。假如一般的进出口商或投资者感兴趣的是适用于小规模外汇交易的汇率，则在询价时必须预先说明，并具体报出买卖金额。在这种情况下，银行报出的价格与银行间的外汇交易价格是不同的。
5. 客户询价后，银行应有义务报价
银行在接受客户询价时，应有义务报出某种货币的买入价和卖出价。银行对客户报出某种货币的买入价和卖出价后，按照商业惯例，银行应承担按此汇价买进或卖出该货币的义务，但对此有一个交易时间和金额的限制。交易一方不能要求另一方按其在10分钟前给出的报价成交，交易金额一般在100万到500万美元之间。
6. 交易双方遵守"一言为定"的原则
外汇交易双方必须恪守信用，共同遵守"一言为定"的原则和"我的话就是合同"的惯例，买卖一旦达成就不得反悔。以电话达成的交易有电话交易录音，以电传达成的交易有电传机打印的交易记录，以交易系统达成的交易有该系统打印的文字记录。总之，一旦成交，就不能以种种借口加以抵赖、变更或要求注销。
