第1章 绪论

Paelinck 和Klaassen(1979) 首次提出空间计量经济学(spatial econometrics) 概念，在随后三十余年时间里，空间计量经济学逐渐进入计量经济学的主流；空间计量经济学早期的定义是"针对区域科学模型进行空间统计分析的技术集"(Anselin，1988)，目前则变为"分析截面或面板数据空间问题的计量经济学分支"(Anselin etal.， 2008)，其角色和地位的变化可见一斑。

Anselin(2010) 将过去三十年空间计量经济学的发展历程划分为酝酿、起步、成熟三个阶段，在第三个阶段里面板空间计量无论在理论还是应用方面都是研究重点和热点。众所周知，使用面板数据的一个优点是能够考虑不可观测因素的影响。在传统面板数据模型中，常用固定效应和随机效应两种方法处理个体异质性；考虑空间相关后，它们演化为空间固定效应和空间随机效应。在空间随机效应方面，Anselin(1988)、Baltagi 等(2003， 2006)、Kapoor(2003)、Kapoor 等(2007) 从估计方法、参数检验、模型设定形式等不同角度对空间随机效应模型进行了详尽分析；在空间固定效应方面，Elhorst(2003)、Lee 和Yu(2007， 2008) 先后提出使用较大似然估计(maximum likelihood estimation， MLE) 方法估计模型。总体上，当前空间相关研究已经将面板模型中一些成熟设定与空间效应结合起来。

在面板空间计量发展的同时，过去十年面板模型领域针对共同因子结构的研究也取得许多进展，根据研究背景可以分为两个方向：共同因子及其相关研究(Coak-ley et al.， 2002； Bai and Ng， 2002； Bai， 2003； Pesaran， 2006a) 和时变个体效应研究(Ahn et al.， 2001)。这些进展目前还没有引起空间相关研究的足够重视，主要表现在两个方面：一方面，在大N 和固定T 条件下，目前的空间相关研究没有考虑存在时变个体效应情形；另一方面，在大N 和大T 条件下，空间相关研究没有考虑共同因子的情形。无论是时变个体效应还是共同因子设定，其出现都有深刻的现实背景：对于时变个体效应，一些研究者认为，不随时间变化的个体效应设定与一些现实不符，如在工资模型中，常用个体效应反映个人能