第1章 Copula理论与相关性分析

1.1 Copula函数的定义与基本性质

1.1.1 二元Copula函数

1.1.2 多元Copula函数

1.1.3 条件Copula函数

1.2 基于Copula函数的相关性测试

1.2.1 基于Copula函数的相关性测度的特点

1.2.2 基于Copula函数的相关性测试

1.2.3 基于Copula函数的尾部相关测度

1.3 常用的Copula函数与相关性分析

1.3.1 Copula函数的分类

1.3.2 常用的二元Copula函数与相关性分析

1.4 Copula模型的建构方法、

1.5 Copula模型的估计和检验

1.5.1 Copula模型的参数估计方法

1.5.2 非参数核估计方法

1.5.3 Copula模型的检验和评价

1.6 本章小结

参考文献

第2章 基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

2.1 金融时间序列的边缘分布模型

2.1.1 时间序列的一般模型

2.1.2 ARCH类模型

2.1.3 随机波动模型

2.2 基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

2.2.1 多元Copula-ARMA模型

2.2.2 多元Copula-ARMA类模型

2.2.3 多元Copula-SV类模型

2.3 基于M-Copula-GARCH模型的中国股票市场相关程度与相关模型实证研究

2.3.1 Copula模型的选取、

2.3.2 Copula模型的估计结果与评价

2.3.3 中国股票市场相关程度与相关模式分析

2.4 本章小结

参考文献

第3章 时变相关Copula模型

3.1 时变相关参数演化方程的探讨

3.2 时变相关的二元正态Copula模型

3.3 时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型

3.3.1 条件尾部相关系数

3.3.2 时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型

3.4 上海股票市场各行业板块动态相关性的实证研究

3.4.1 Copula模型的选取

3.4.2 Copula模型的估计结果与评价

3.4.3 上海股票市场各行业板块之间相关关系及Copula模型刻画能力分析

3.5 本章小结

参考文献

第4章 变结构Copula模型

4.1 Copula模型变结构问题描述

4.2 变结构边缘分布模型

4.2.1 分析段建模的波动模型

4.2.2 变截距波动模型

4.2.3 具有Markov结构转换机制的变结构波动模型

4.3 变结构点的诊断与Copula变结构模型

4.3.1 分阶段构建Copula模型

4.3.2 二元正态Copula模型变结构点的诊断

4.3.3 具有尾部变结构特性的二元Copula模型

4.3.4 具有变结构边缘分布的变结构Copula模型

4.4 中国股票市场变结构问题的实证研究

……

第5章 Copula理论在金融风险管理上的应用

符号说明