《对冲基金：一个分析的视角》书评-杂志之家

内容简介

《对冲基金(一个分析的视角)》的原著是2008年由普林斯顿大学出版社出版的，全书包括10章，由罗闻全教授等发表的一系列高端的学术论文所组成。作者从世界金融学家的角度，对美国对冲基金的业绩、投资模式、风险管理、系统性风险、监管方法等各方面都进行了严谨的论述，而又细致，既有理论又有实践，具有非常高的学术价值，一经出版，即获得了崇高的学术声誉。阅读本书，不仅可以深入了解美国对冲基金行业，而且还可以对罗闻全教授的研究方法、学术思想有所了解。

作者简介

罗闻全，一个从生物学进化论角度解释人类行为选择的天才，华人，罗伯特C.默顿(Robert C.Merton)在MIT教的最出众的学生之一。现为麻省理工大学斯隆管理学院金融学教授，麻省理工大学金融工程实验室主任。世界著名金融学家，金融工程学界的领军人物，生物金融学创始人。他的研究领域包括金融理论、金融信息技术、风险管理、证券组合管理以及金融统计学。他尤其擅长金融工程及计算金融，是斯隆管理学院金融工程实验室的创建人之一。并使该实验室成为全美金融工程界较高水平的代表。他因不断把金融工程的研究前沿应用于金融实践而在学术界和华尔街享有盛誉，被《商业周刊》评为金融学术界最有前途的三颗新星之一，堪称华人中最的金融学者。

表目录图目录彩图目录 1 导言 1.1 尾部风险 1.2 非线性风险 1.3 粘滞性与序列相关 1.4 文献回顾 2 对冲基金收益率的基本特性 2.1 CS/Tremont指数 2.2 LipperTASS数据 2.3 淘汰率 3 序列相关、经平滑的收益率和粘滞性 3.1 经平滑的收益率的一个计量经济学模型 3.2 对业绩统计量的影响 3.3 对平滑模式的估计 3.4 经平滑行为调整的夏普比率 3.5 对平滑行为和粘滞性的实证分析 4 的流动性 4.1 流动性标尺 4.2 流动性化投资组合 4.3 实证的例子 4.4 总结和拓展 5 对冲基金贝塔的复制 5.1 文献回顾 5.2 两个例子 5.3 线性回归分析 5.4 线性克隆 5.5 总结和拓展 6 一个衡量积极型投资管理的新指标 6.1 文献回顾 6.2 AP分解 6.3 一些分析的例子 6.4 AP分解的实施 6.5 一个实证应用 6.6 总结和拓展 7 对冲基金与系统性风险 7.1 粘滞性风险的衡量 7.2 对冲基金的清算 7.3 域变模型 7.4 对未来的展望 8 一个整合的对冲基金投资过程 8.1 按照策略类型定义资产族 8.2 设定投资组合的目标期望收益率 8.3 设定资产族的目标期望收益率和目标风险 8.4 估计资产族的协方差矩阵 8.5 计算最小方差资产配置 8.6 在每个资产族内确定对经理的配置 8.7 监控业绩和风险预算 8.8 最终的设定 8.9 风险限制和风险资本 8.10 总结和拓展 9 实践中的问题 9.1 作为阿尔法的一个来源的风险管理 9.2 风险偏好 9.3 对冲基金与有效市场假说 9.4 对对冲基金的监管 10 定量型基金在2007年8月遭遇了什么？ 10.1 术语 10.2 对一个做多/做空股票型策略的剖析 10.3 2007年8月发生了什么？ 10.4 2007年8月与1998年8月的比较 10.5 总资产、期望收益率和杠杆 10.6 平仓猜想 10.7 粘滞性敞口 10.8 对冲基金行业的网络视角 10.9 定量型基金失败了吗？ 10.10 局限性与拓展 10.11 对未来的展望附录 A.1 Lipper TASS数据库对对冲基金类型所下的定义 A.2 CS/Tremont数据库对对冲基金类型所下的定义 A.3 用Matlab编写的loeb函数tloeb A.4 AP分解的广义矩估计量 A.5 有约束的化 A.6 一个反向交易策略 A.7 总体的自相关系数的统计显著性参考文献

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网友评论(不代表本站观点)

来自2001080**的评论：

好

2011-12-22 20:21:18

来自小嘀嘀**的评论：

值得一看！

2012-01-31 17:31:30

来自北京书**的评论：

很吸引我

2012-02-07 15:55:51

来自mandych**的评论：

不敢评，我是基本没看多懂，

2012-02-17 19:52:42

来自Lunarix**的评论：

比较专业有很好的借鉴价值

2012-03-01 23:13:39

来自无昵称**的评论：

内容很深

2012-04-01 15:15:25

来自sparrow**的评论：

翻译的很认真。

2012-05-21 08:56:02

来自无昵称**的评论：

书中内容很专业，概念比较易懂，翻译得很到位

2012-06-01 09:59:41

来自Hioufor**的评论：

不错

2012-07-17 12:49:43

来自cffex**的评论：

人生对冲

2012-10-04 19:11:09

来自3572235**的评论：

有点看不懂

2012-12-12 17:04:34

来自无昵称**的评论：

很牛

2012-12-20 08:26:21

来自无昵称**的评论：

职业交易者必读的好书，推荐交易者阅读、学习！

2013-12-20 19:46:28

来自时尚枫**的评论：

看来我过来评价

2014-05-08 13:45:40

来自chaosca**的评论：

这个商品不错~

2014-05-09 14:04:42

来自merainn**的评论：

很好

2014-11-16 08:44:22

来自佳佳123**的评论：

很喜欢

2015-04-05 09:25:44

来自无昵称**的评论：

很好！很好！不错的书。

2015-05-26 08:48:35

来自无昵称**的评论：

很实用的书，受用

2016-11-05 10:40:04

来自匿名用**的评论：

确实高水准书籍，超过教科书了。

2017-07-30 22:06:52

来自宇宙梦**的评论：

相当不错的一本书，只可惜偶看不很懂啊，太专业啦！希望一年内能把这本书攻下来。

2011-10-26 19:54:59

来自lucy李**的评论：

罗文全是很多金融人的崇拜偶像，这本书是国内目前对冲基金方面专著最经典的一本，翻译的也相当专业，不愧是金融大家，希望他能得下一届的诺贝尔经济学奖。

2011-09-08 08:52:16

来自人往高**的评论：

书是破损的。，前面几十页都是是洞。。。但愿尽快的换书是破损的。，前面几十页都是是洞。。。但愿尽快的换书是破损的。，前面几十页都是是洞。。。但愿尽快的换

2012-09-28 13:18:46

来自wangkai**的评论：

这本书的优点是专业，缺点是太专业。一般个人投资者未必能专业程度这么深的作品吧。（PS：我买了以后看了下目录，翻了几页就放弃了）

2011-12-12 20:42:15

来自austolu**的评论：

书中大多是公式和数字，非专业人士请谨慎选购

2012-02-14 09:39:50

来自无昵称**的评论：

本来想买一本，但是怎么买了两本，当当应该提示我一下，一次买了几百块钱的书，这本书我只想买一本，怎么送过来2本，后来一看，是购物车就是2本，当当应该提示我，我不可能一本书买2个，而且这本书很贵，哎，要求退掉一本！

2011-12-09 17:44:46

来自无昵称**的评论：

书单上搜来的书，还不错。罗闻全，一个从生物学进化论角度解释人类行为选择的天才，华人，罗伯特C.默顿（Robert C.Merton）在MIT教的最出众的学生之一。现为麻省理工大学斯隆管理学院金融学教授，麻省理工大学金融工程实验室主任。世界著名金融学家，金融工程学界的领军人物，生物金融学创始人。他的研究领域包括金融理论、金融信息技术、风险管理、证券组合管理以及金融统计学。他尤其擅长金融工程及计算金融，是斯隆管理学院金融工程实验室的创建人之一。并使该实验室成为全美金融工程界最高水平的代表。他因不断把金融工程的研究前沿应用于金融实践而在学术界和华…

2016-10-19 16:03:04