本教材是国内市场上的在理论上对当今时间序列研究领域内的研究成果作了较为严格的处理和介绍，为理论工作者和研究生提供了研究工具。
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陆懋祖，上海人，20世纪80年代中期赴英留学，获硕士、博士学位，现任英国思克莱德大学商学院经济学教授、思克莱德大学中国学院院长。
章 单位根过程
第二章 单位根过程的假设检验
第三章 多变量单位根过程
第四章 协整过程的性质和表示形式
第五章 协整过程的参数估计和假设检验——小二乘方法
第六章 协整过程的参数估计和假设检验——似然方法
第七章 金融计量经济：变异性与随机变异模型
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