1预测简论

1.1本书的背景

用实证的经济计量模型作宏观经济预测，是一项具有挑战性的工作，但却意义重大，本书的目的旨在讨论这一工作中经常出现的一些本质问题，遗憾的是，很多方研究都回避了现实工作中可能遇到的困难，所以研究结果也只有有限的意义，一般地，用经济计量模型作预测时，总假设使用的模型是设置正确的，即它们与产生数据的机制是一致的，由此推导出这些模型的数学和统计特征。经济计量学为分析这些模型的特征提供了有效的工具和技术，但这些技术必须建立在一些"假设"之上，使得数量化的结果合乎逻辑。为了使合乎逻辑的结论有实际意义，这些"假设"必须反映现实世界的特征，这在预测分析中也是如此。但许多现存的经济预测，却建立在过于简单的假设上，如假设：(1)数据产生过程(DGP)是不变的、不随时间变化的；(2)数据产生过程是稳定的(non-inte—grated)随机过程；(3)数据产生过程与用来预测的经济计量模型是一致的。

及时个假设，即存在不变的、不随时间变化的DGP，排除了由经济体系结构变化(structural change)和体制迁移(regime shift)所引起的经济的进展。而这样的变化和变迁是经常发生的，它们对预测的传统结果提出了挑战。举个简单的例子，若一个过程经历了系统迁移，那么基于过去的信息的预测，由于它们基于系统发生迁移前的条件期望值，就不一定再是对将来的无偏预测。我们现在正在进行的研究课题，就是探讨在存在确定性的(deterministic)非稳定的(non—stationary)变化时，如系统迁移等，如何进行合理的预测。这一研究课题的部分结果成为本书的基础，而更完整、更系统的处理将在本书的续篇中给出。我们在本书的第2.9，7.4，8.6和12.6节中，分析了在不同条件下作预测的意义。

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