序 为什么要编程

时光飞逝，从2009年本书的第1版上市、2013年第2版上市、2014年第3版上市到现在，这六年多的时间里，国内金融市场变革迅速、金融产品日新月异，不变的只有大家对MATLAB的热爱以及对作者的支持。本书内容也紧跟时代的发展，在第3版中，主要增加了期权定价模型与数值计算方法、股票挂钩结构分析及风险价值VaR计算、鲨鱼鳍期权(Shark Option)、期望收益测算、免费数据源FData Interface介绍等内容。

或许你是因为听说MATLAB的功能强大并能解决你所遇到的问题才开始学习MATLAB的，作者也不例外。如果有一个更好的、更能说服自己的理由，你或许能够更主动积极地学习MATLAB

，并将MATLAB用于金融数值计算，同时提高自己对金融的理解。所以第3版序言的主题是"为什么要编程"。

1. 巨大的数据量

"大数据"时代，在金融方面我们需要处理的数据量越来越大。A股股票数量早已超过两千，证券投资基金的数量也已经过千，最近中证指数公司、深证信息公司、中信标普等指数编制机构的各类指数也已近千。开盘价、收盘价、ROE、ROA、夏普比率、波动率……各种指标不计其数。

2. 复杂的模型

随着投资标的品种(股指期货指数、个股期权、分级基金等)的增加，我们所需掌握的定价模型越来越复杂，例如期权定期、Beta对冲、浮动利息债券等。复杂的定价模型需要强大的数值计算平台来支持。

3. 避免主观臆断

人类大脑思维具有局限性并且逻辑有时具有跳跃性，常常凭借直观感觉判读事物。例如几年前大家常见的一个量化案例：某策略赚3%止赢即获利平仓，亏损1%平仓止损，每一组止赢与止损交易可以获利2%，如果这个策略进行高频交易，将获利丰富啊！然而，我们的思维忽略了一点，即赚3%与赔1%的概率并非一致，如果进一步思考，则会发现，我们忽略了交易成本。

再举一个我常常使用的例子：两个\[0，1\]上的均匀分布的和是什么分布？三个\[0，1\]上的均匀分布的和又是什么分布？n个呢？有的读者会直接回答还是均匀分布，有的读者深思一下回答是正态分布。这两个答案是否正确，如何验证？我们可以通过编程的方式进行数值试验，对两个结论进行验证。如果做数值试验，那就需要编程实现。

4. 实现自动化办公

这点是我着重与大家分享的。大多数人日常工作可能面临很多重复劳动与繁琐计算。例如：某个报表，每日(周、月)都要更新，更新逻辑很明确：增加内容、市场数据统计、附加某些计算等。或许，你每天工作中Excel或Word的重复工作就占据了大量的时间。如果有一种方法可以将你从中解脱出来，那么你就可以有更多的时间进行创造性的工作或享受生活了。

所谓重复劳动，大多都是规则明确化的重复操作，规模包括脑力与体力两个方面。计算机发展的过程，就是机器代替人类执行重复计算或劳动的过程。自从有了计算机，大家的劳动相比之前高效许多。同时，我们仍在计算机上进行某些重复劳动或繁琐计算，这又是为什么呢？软件、硬件作为商品都是普遍适用的，基于利润或稳定性方面的考虑不会针对某件事或某人设定，所以面对自己工作的问题，就需要自己或请人来解决。由于某些业务的复杂性(非技术上的)，只有自己最明白其中的逻辑，所以自己编程解决是一条非常有效的路径，例如，金融市场数据的每日更新，若能通过MATLAB程序实现，那么就可以将自己从重复劳动中解脱出来。

实现自动化办公需要自己编程。你或许会问: 不会编程咋办？必须说明的是，有些人适合编程，有些人不适合编程，适合不适合只有尝试后才知道。还有一条途径是请别人帮你解决问题，如果你觉得贵，那么就只有自己继续重复劳动。假设：工作30年，每天有50%的时间在重复劳动，你的15年时间就在重复中度过了。是否尝试一下由你自己决定！首先声明，重复并非不好，或许大多数工作的性质就是重复，每个人生活态度不一样，作者本人厌恶重复，有时为了生活也不得不重复，但在重复工作的过程中作者总是思考如何自动化。你希望试图去改变一下吗？

5. 量化交易"赚钱"

量化交易者的楷模为数学家西蒙斯，他的"华尔街赚钱机器"——文艺复兴科技公司，依靠公司旗舰产品大奖章基金(Medallion Fund)20年的超群表现赢得了无数赞誉。据福布斯杂志的统计，截至2012年9月，西蒙斯的身价高达110亿美元，在福布斯全球富豪榜上位居第82位。数据显示，自1988年成立直至2010年西蒙斯退休，大奖章基金年均回报率高达35%，不仅远远跑赢大市，还较索罗斯和巴菲特的操盘成绩高十余个百分点，这使得西蒙斯在人才济济的华尔街笑傲群雄。他被投资界称为"量化投资之王"。

西蒙斯成功的秘诀主要有三：一是针对不同市场设计数量化的投资管理模型；二是以计算机运算为主导，排除人为因素干扰；三是在全球各种市场上进行短线交易。

如果没有仔细阅读前面四点，直接看到"量化交易`赚钱`"，那么作者提醒读者阅读前面四点(尤其是"避免主观臆断"与"实现自动化办公")，以"量化交易`赚钱`"或许需要天赋与运气，但"避免主观臆断"与"实现自动化办公"则只需你用些时间学习一下MATLAB编程。