一、引

核心观念的展开，就是理论。因此，研读任何一套理论，最快捷的方式就是直入核心。当然，需要很高的悟性。于是更常见的方式是从外围开始研读，通过许多案例分析，逐渐接近核心观念或议题。当然，这就十分繁琐，而且容易迷失主线。以佛家修行为例，循序渐进是净土宗的方式，直入核心则是禅宗的方式。以上根利器为基础的至简路线和以下根利器为基础的至繁路线之间，应当有中间路线。我写这本小册子，想象着它的读者大多已读了一些经济学。我的叙述，就从经济学初阶开始。

最经典的经济学教材，例如萨缪尔森(Paul A.Samuelson)的《经济分析基础》 (Foundations of EconomicAnalysis，1947)，"绪论"之后的及时个基本模型是效用函数(或它代表的偏好)的较大化模型("极大化行为理论")。流行的经济学教材，例如曼昆(N. Gregory Mankiw)的《经济学原理》(Principles of Economics)，及时章"经济学诸原理"的及时节"原理一"，是日常生活中无处不见的权衡，即"理性选择"模型。这两种开篇的核心观念都是"成本"——张五常主张翻译为"代价"。在具体情境之内，就每一个人而言，万事万物都有代价，虽然，未必有市场和市价。凡承认马歇尔经济学正统地位的经济学叙述，开篇必论"市场"及其"均衡"。因为，如不澄清任一物品的市场均衡(价格)，就很难界定该物品的成本(代价)。张五常的老师，由张五常拟的中文姓名是"艾智仁"(Armen A. Alchian)，写了一部最畅销和长销的教科书《大学经济学》(University Economics)，开篇讨论"稀缺性" (及时章)及不可避免地伴随着稀缺性的竞争行为(第二章)，随后讨论效用较大化的个人行为(第三章)，继而引入"市场"和"价格"概念(第四章)。

艾智仁的叙述，我认为，不仅包含了丰富的思想，而且与上列其他教材相比，具有最强的逻辑性。因为，经济资源之所以不同于一般资源，就在于稀缺性。深受奥地利经济学派影响，罗宾斯(Lionel Robbins)在名著《经济科学的意义与实质》(An Essay on the Nature andSignificance of Economic Science)开篇就试图以"稀缺性"来定义经济学之为一门科学。事实上，自1890年代至1940年表的经济学教材，稀缺性是不能回避的开端。艾智仁提供洞见：稀缺与竞争互为表里。直观而言，我们可以根据竞争的激烈程度来推测稀缺的程度，也可以根据稀缺的程度来推测竞争的激烈程度。后来，艾智仁提供了更多的洞见。他指出，有稀缺就有竞争，并且有竞争就有歧视。他继而指出，下列观念是无法分离的——也就是说，它们是同一实质的不同表达：稀缺、竞争、歧视、产权、行为约束。

旨在刻画较大化行为的最一般的数学表达，如图1.1所示。被行为主体较大化的目标函数 QUOTE 一、引

核心观念的展开，就是理论。因此，研读任何一套理论，最快捷的方式就是直入核心。当然，需要很高的悟性。于是更常见的方式是从外围开始研读，通过许多案例分析，逐渐接近核心观念或议题。当然，这就十分繁琐，而且容易迷失主线。以佛家修行为例，循序渐进是净土宗的方式，直入核心则是禅宗的方式。以上根利器为基础的至简路线和以下根利器为基础的至繁路线之间，应当有中间路线。我写这本小册子，想象着它的读者大多已读了一些经济学。我的叙述，就从经济学初阶开始。

最经典的经济学教材，例如萨缪尔森(Paul A. Samuelson)的《经济分析基础》 (Foundations of Economic Analysis，1947)，"绪论"之后的及时个基本模型是效用函数(或它代表的偏好)的较大化模型("极大化行为理论")。流行的经济学教材，例如曼昆(N. Gregory Mankiw)的《经济学原理》(Principles of Economics)，及时章"经济学诸原理"的及时节"原理一"，是日常生活中无处不见的权衡，即"理性选择"模型。这两种开篇的核心观念都是"成本"——张五常主张翻译为"代价"。在具体情境之内，就每一个人而言，万事万物都有代价，虽然，未必有市场和市价。凡承认马歇尔经济学正统地位的经济学叙述，开篇必论"市场"及其"均衡"。因为，如不澄清任一物品的市场均衡(价格)，就很难界定该物品的成本(代价)。张五常的老师，由张五常拟的中文姓名是"艾智仁" (Armen A. Alchian)，写了一部最畅销和长销的教科书《大学经济学》(University Economics)，开篇讨论"稀缺性" (及时章)及不可避免地伴随着稀缺性的竞争行为(第二章)，随后讨论效用较大化的个人行为(第三章)，继而引入"市场"和"价格"概念(第四章)。

艾智仁的叙述，我认为，不仅包含了丰富的思想，而且与上列其他教材相比，具有最强的逻辑性。因为，经济资源之所以不同于一般资源，就在于稀缺性。深受奥地利经济学派影响，罗宾斯(Lionel Robbins)在名著《经济科学的意义与实质》(An Essay on the Nature and Significance of Economic Science)开篇就试图以"稀缺性"来定义经济学之为一门科学。事实上，自1890年代至1940年表的经济学教材，稀缺性是不能回避的开端。艾智仁提供洞见：稀缺与竞争互为表里。直观而言，我们可以根据竞争的激烈程度来推测稀缺的程度，也可以根据稀缺的程度来推测竞争的激烈程度。后来，艾智仁提供了更多的洞见。他指出，有稀缺就有竞争，并且有竞争就有歧视。他继而指出，下列观念是无法分离的——也就是说，它们是同一实质的不同表达：稀缺、竞争、歧视、产权、行为约束。

旨在刻画较大化行为的最一般的数学表达，如图1.1所示。被行为主体较大化的目标函数 QUOTE

在这篇引言的这一阶段，我提醒读者关注我写在图1.1里的问题：何谓"好"？换言之，在现实世界里，图1.1所示的"较大化"(max)究竟意味着什么。艾智仁1950年的名篇"不确定性，演化，与经济理论"是这样切入主题的：假如世界充满着不确定性，那么，行为主体的每一行为的全部可能后果，应依照这些后果使行为主体满意的程度排列在横轴上，这些后果的发生概率，于是形成一条分布曲线。艾智仁询问：如果可选方案集包含至少两套可选方案，于是至少有两条这样的分布曲线。那么，较大化的行为或理性的行为主体应当选择哪一条分布曲线？这一问题，我称为"摩尔—艾智仁"问题，如图1.2(左下方)所示。

摩尔(G. E. Moore)1903年发表的名著《伦理学原理》(Principia Ethica)，关于每一行为可能导致的各种可能后果有一番详细论述，在第16节，他指出，没有谁——不论他多么理性——可能预先知道他的任一行为(假设是"善"的手段)的全部可能后果，于是他"只能希望确定某一行为一般将得到可能的好的诸效果"。这里，"好的"，是一个值得深入探讨的短语，它意味着经济学所说的"理性"，由此可以引申出行为经济学的几乎全部探究。

摩尔1903年探讨的问题，在英国思想传统内，可追溯至小密尔(J. S. Mill)1848 年的名著《政治经济原理》。小密尔首先是逻辑学家，英文表达具有严谨的逻辑感，他定义了"价值" (values)——被感受到的重要性(importance felt)。由于他这样定义了价值，在英国的政治经济学传统里，就有了［不同于古典政治经济学家李嘉图(David Ricardo)和马克思(Karl Marx)的客观价值论的］主观价值论的种子。然后，罗宾斯在1930年代深受奥地利学派经济学家米塞斯(Ludwig von Mises)和哈耶克(F. A. Hayek)的影响，最终确立了经济学之为一门科学的主观价值论的立场。

基于小密尔的主观价值定义，并且基于我对现代人的幸福感的考察(参阅《行为经济学讲义》)，我在图1.2的右上方画出了价值(感受到的重要性)的三维空间，它刻画了幸福感的三重来源——物质生活、社会生活、精神生活。概要而言，沿着物质生活维度的正方向，我们"逐物而不返"；沿着社会生活维度的正方向，我们有深层情感交流；沿着精神生活维度的正方向，是"的自足"。故而，我在图1.2右上方用粗线勾勒出一个典型的现代人的生活路线——最初是在物质生活维度上，然后更多转入社会生活维度，，或许只有少数人，进入精神生活维度。

坚持"完备理性假设"的经济学家(也称为"新古典学派")应付"摩尔—艾智仁"问题的办法最简单，从而逻辑地无懈可击。他们假设行为主体具有完备的理性能力，于是，被观测到的任何行为都是理性的选择。因此，不论行为主体选择了确定性的可选方案，还是在不确定条件下选择了某一分布曲线对应的可选方案，都是"好的"选择。(如图1.3)

从经济学领域之外，多数学者认为，经济学家如此应付"摩尔—艾智仁"问题相当于回避了问题本身。事实上也如此，当一个人被假设具有完备理性的时候，他的任何行为都是"好的"(对他而言)。借用张五常的嘲讽，这是"套套逻辑"(tautology)，即逻辑的同义反复(重言式)。当我们沉溺于这样的"经济学解释"时，我们声称可以解释一切人的一切行为。例如，今天我穿了红色衬衣，因为红色衬衣是我今天的较大化行为；昨天我穿黄色衬衣，因为黄色衬衣是我昨天的较大化行为……依此类推，难怪人们用老黑格尔的名言来嘲讽套套逻辑经济学家：凡是存在的，一定是合理的。

艾智仁在1950年那篇文章的第三节提供了类似的嘲讽，他要求读者想象从芝加哥出发的数千名驾车旅行的人，假设每一名司机随机选定一条道路，中途不换路。只有经济学家预先知道那条设有加油站的道路，于是，经济学家预言，沿着这条有加油站的道路旅行的司机能够继续沿着他们选择的道路旅行。这些得以顺利旅行的人"好像"预先就理性地选择了有加油站的道路，虽然，读者明白，这些人只是"幸运"而已。因为，假如加油站被挪到另一条道路呢？经济学家们观察到的"成功"样本将是另一群人，或许表现出与以前的成功人士不同(南辕北辙)的行为模式，尽管自始至终也没有谁改变过自己的行为。

艾智仁由此引入"好像理性"这一短语，用来表达"物竞天择"的演化幸存者的理性行为。仅当幸存者被经济学家观察到的时候，幸存者的行为被赋予经济学的理性。那些没有被观察到的从而很可能没有幸存下来的行为主体，被经济学家们假设不能适应物竞天择的环境，也就是说，这些行为主体的行为不是足够理性的。这样的经济学解释，颇有些套套逻辑的意味，由此而来的数学模型或经济理论，称为 "ad hot theory"(为了解释特殊现象而炮制出来的只能解释这一特殊现象的理论)。因为，让我们假设艾智仁所说的加油站，从那条通往南方的道路被搬到一条通往北方的道路上了，那么，为了解释幸存者的好像理性的行为而建构的理性选择模型，就必须假设这些新的幸存者预先知道那条通往北方的道路是有加油站的。类似地，一位沉溺于套套逻辑的经济学家观察到草木只在最常接受阳光的那一面(山坡的阳面)最茂盛，他可以假设草木的种子预先知道了山坡的阳面，它们好像理性地选择了投生于山坡的阳面。达尔文演化学说还有许多这样的庸俗化版本：长颈鹿好像理性地为了吃到生长在高处的树叶而形成了那样长的脖子；人类有鼻梁是因为好像理性地预见到了眼镜的功能；孩子自杀是因为他们不能适应生存环境……

为了免除套套逻辑的困扰，张五常的建议是，经济学解释可从假说开始，但必须始终坚持内生于模型的变量具有很好的可观测性，于是能推演出可检验的命题。这一原则，他概括为："看不见则验不着。"他自承，早年读了艾智仁1950年这篇文章，"好几晚睡不着"，又经过几十年的体会才得到了这一原则，发表于2014年7月1日他的博客栏目，标题是"经济学的哲学性"，成为他的近期版《经济解释》"科学说需求"补加的第九章的两节。根据张五常概括的这一原则，解释经济现象的模型，如图1.1所示，参量可以是不可观测的。张五常"街头巷尾观察世界"几十年修成的功夫，使他能从人们的行为(变量)推测诱致了这些行为的社会制度。

仍以图1.1所示的较大化行为的数学表达为例，分别代表心理历史因素和政治社会因素的两组参量是不可观测的，行为主体选择的可选方案集和他所选的方案是可观测的。